02 Банковский сектор

Перспективы развития банковского дела: как оно будет выглядеть через  10 лет?

Стремительное развитие технологий приводит к серьезным изменениям в банковском деле. Появляются новые продукты и каналы их продажи. Меняются потребности и запросы клиентов. Обострение рыночной конкуренции снижает доходность традиционных банковских операций и заставляет банки искать новые сферы деятельности, создавать экосистемы.

Небанковские компании, в свою очередь, пытаются внедриться в рыночные ниши, которые прежде занимались только банками. Куда нас может завести развитие этих тенденций в ближайшие 10 лет? Что будут представлять собой институты финансового посредничества?

Проектное финансирование жилищного строительства: треть пути пройдена. Что удалось и что еще предстоит сделать?

В рамках данной сессии мы обсудим,  как изменился рынок долевого жилищного строительства в части структуры финансирования проектов, динамики проектного финансирования, объемов строительства и уровня цен.

Также поговорим о том, какие качественные изменения произошли на рынке, как перераспределись риски, и стала ли реформа точкой роста для бизнеса.

Ну и конечно, постараемся в ходе дискуссии найти возможные ответы на остающиеся вопросы и те вызовы, которые возникают по ходу реализации нового механизма.

Пруденциальное регулирование и стимулирование экономического роста: есть ли конфликт целей?

Представители бизнеса нередко обвиняют рыночных регуляторов в том, что направленное на ограничение рисков банковское регулирование сдерживает экономический рост.

Насколько эта критика справедлива?  Что Банк России делает для того, чтобы его пруденциальное регулирование обеспечивало финансовую стабильность и одновременно способствовало устойчивому экономическому развитию?

Надзорное стресс-тестирование как инструмент оценки устойчивости банковского сектора

Банк России планирует активно развивать надзорное стресс-тестирование (НСТ), которое является одним из ключевых инструментов банковского надзора в развитых экономиках. НСТ позволяет определить потребность отдельных банков и всей банковской системы  в капитале в случае стресса, а также помогает  в выработке мер для снижения рисков и увеличения устойчивости финансовой системы.

В рамках сессии мы обсудим концепцию НСТ  в России, а также перспективы его развития,  в том числе в контексте других инструментов управления рисками: внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и планов по восстановлению финансовой устойчивости (ПВФУ).

Операционные риски: недооцененная угроза?

В условиях активного развития новых финансовых технологий, применяемых банками, возникают новые угрозы и уязвимости в их процессах и системах, оказывающие негативное влияние не только на сами банки, но и на их клиентов.

Учитывая сложность количественной оценки потерь банков от событий операционного риска, а также отсутствие данных о реальных потерях, Банк России планирует устанавливать требования к системе управления операционным риском кредитной организации, включая киберриск. Будут установлены как качественные требования к процедурам управления операционным риском, так и требования к базам событий операционного риска. Кроме того, в рамках внедрения стандарта «Базель III» (Basel III: Finalising post-crisis reforms, 2017) планируется введение требований по расчету размера операционного риска для целей нормативов достаточности капитала, основанных на прямых потерях банков.

Эволюция надзора: новые  и открывающиеся возможности

За последние несколько лет надзор претерпел серьезные изменения, связанные как с регулятивными новациями, так и с изменениями организационных процессов.

Цель надзора – стать проактивным помощником для кредитных организаций в повышении эффективности их деятельности, обеспечивая при этом максимальную защиту интересов кредиторов и вкладчиков. Какие новые и открытые возможности для этого сформировались?

Управление риском концентрации  в рамках национальных и международных стандартов

Риск концентрации является одним из наиболее существенных для банковского сектора РФ. Реализация риска концентрации стала причиной громких банкротств кредитных организаций последних лет.

Банк России уделяет особое внимание оценке уровня принятого риска кредитными организациями, а также состояния управления данным видом риска. Банк России полагает целесообразным усилить регулирование риска концентрации для системно значимых кредитных организаций, поскольку значительные финансовые потери одной из них в результате реализации риска концентрации могут вызвать эффект заражения на финансовом рынке.

Банк России планирует установить для системно значимых кредитных организаций новый норматив концентрации кредитного риска, который будет рассчитываться на консолидированной основе в соответствии со стандартом Базельского комитета по банковскому надзору «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» как отношение величины совокупных кредитных требований к контрагенту/группе связанных контрагентов, не взвешенных по уровню риска, к величине основного капитала.